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可以通过以下步骤在手机建设银行中取消短信服务。
1、打开手机银行APP，登录账户。
2、在首页点击“账户”或者“我的账户”，进入账户页面。
3、选择想要取消短信服务的银行卡，点击该卡进入账户详情页面。
4、在账户详情页面中找到并点击“账户管理”或者“短信通知”选项。
5、在短信通知页面中，找到并点击“注销短信通知”或者取消短信服务的选项，根据页面提示进行操作，并确认取消操作。
还可以携带有效身份证件和银行卡到附近的建设银行营业网点柜台办理取消短信服务业务。
操作可能因为手机建设银行版本不同而略有差异，可以根据具体情况进行操作，在操作过程中如有任何疑问，可以联系建设银行客服进行咨询。